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<論説>日本の中長期金利とスワップスプレッド
http://hdl.handle.net/10191/1301
http://hdl.handle.net/10191/130135d74e27-d91d-46b4-be24-ca9e7a8d13d0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
5_0010.pdf (1.1 MB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-04-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | <論説>日本の中長期金利とスワップスプレッド | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | <論説>日本の中長期金利とスワップスプレッド | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 日本円の中長期金利 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | スワップスプレッド | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 共和分検定 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Granger 因果性検定 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Japanese Long Term Interest Rates and Swap Spreads | |||||
| 著者 |
伊藤, 隆康
× 伊藤, 隆康 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 158752 | |||||
| 姓名 | Ito, Takayasu | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Morris/Neal/Rolph (1998) の方法で,1994年1月4日から2003年7月30日における円金利スワップレードと日本国債利回りの動きを分析し,スワップスプレッドの動向を検証することが本稿の目的である。標本A（1994年1月4日から1999年2月12日）の2年物から10年物と標本B（1999年2月15日から2003年7月30日）の2年物から4年物で日本国債利回りと円金利スワップレートは中長期的には均衡状態で推移したが,標本Bの5年物から10年物では日本国債利回りと円金利スワップレートがそれぞれ個別の動きをみせ,２つの市場が分断していた。標本Aの10年物では,スワップスプレッドは金利上昇期には縮小し,金利低下期には拡大したと考えられる。一方,2年物から7年物のスワップスプレッドは一定の幅で推移した。標本Bでは,2年物から10年物のスワップスプレッドは金利上昇期には拡大し,金利低下期には縮小したとみられる。 | |||||
| 書誌情報 |
新潟大学経済論集 en : 新潟大学経済論集 巻 79, p. 1-20, 発行日 2005-09 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 新潟大学経済学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02861569 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00183269 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
