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  1. 040 経済学部
  2. 20 紀要
  3. 02 新潟大学経済論集
  4. 第76号
  1. 0 資料タイプ別
  2. 03 紀要論文

The Comparison of Yield Curves in Japan and US-Analysis of Common Trends

http://hdl.handle.net/10191/12752
http://hdl.handle.net/10191/12752
580dfd7b-9ead-4a6c-a390-98bd017e2d6f
名前 / ファイル ライセンス アクション
76_1-21.pdf 76_1-21.pdf (701.8 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2010-04-05
タイトル
タイトル The Comparison of Yield Curves in Japan and US-Analysis of Common Trends
タイトル
タイトル The Comparison of Yield Curves in Japan and US-Analysis of Common Trends
言語 en
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Term Structure of Interest Rate
キーワード
主題Scheme Other
主題 Monetary Policy
キーワード
主題Scheme Other
主題 Cointegration
キーワード
主題Scheme Other
主題 Common Trend
キーワード
主題Scheme Other
主題 Market Segmentation
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
タイプ departmental bulletin paper
著者 Ito, Takayasu

× Ito, Takayasu

WEKO 158778

Ito, Takayasu

Search repository
著者別名
識別子Scheme WEKO
識別子 158779
姓名 伊藤, 隆康
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 The purpose of this paper is to compare the number of common trends that explain the dynamics of the term structure of interest rates by analyzing the interest rate swap yield curves in Japan and US. In Japan, the entire term structure is driven by 3 common trends. The entire term structure is divided into three parts-(1) short term (up to 2 year-single common trend), (2) middle term (from 3 year through 7 year-two common trends), (3) long term (10 year-three common trends). On the other hands, in US the entire term structure is driven by 2 common trends. The entire term structure is divided into two parts-(1) short term (up to 2 year-single common trend), (2) middle and long term (from 3 year through 10 year -2 common trends). The market segmentation is not observed in US dollar yield curve over the structure of 2 year.
書誌情報 新潟大学経済論集
en : 新潟大学経済論集

巻 76, p. 1-21, 発行日 2004-03
出版者
出版者 新潟大学経済学会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 02861569
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00283269
著者版フラグ
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Ver.1 2021-03-01 11:27:38.739408
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Ito, Takayasu, 2004, The Comparison of Yield Curves in Japan and US-Analysis of Common Trends: 新潟大学経済学会, 1–21 p.

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