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日本円金利スワップスプレッドの分析 : 決定要因と金融政策の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号)
http://hdl.handle.net/10191/5151
http://hdl.handle.net/10191/51511fc593bb-207a-4429-9cbf-8488055bc372
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
4_0016.pdf (848.3 kB)
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| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-04-08 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本円金利スワップスプレッドの分析 : 決定要因と金融政策の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本円金利スワップスプレッドの分析 : 決定要因と金融政策の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号) | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | スワップスプレッド | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | TEDスプレッド | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 倒産リスク | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 金融政策 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| その他のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Japanese Swap Spread : Analysis of Determinants and Monetary Policy Effect | |||||
| 著者 |
伊藤, 隆康
× 伊藤, 隆康 |
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| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 158711 | |||||
| 姓名 | Ito, Takayasu | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本稿の目的は1995年7月12日から2004年12月30日の日次データを用いて,円金利スワップスプレッドの決定要因と金融政策変更がスワップスプレッドに与えた影響を分析することにある。スワップスプレッドの決定要因に関しては,2年物から4年物のスワップスプレッドは金利の水準やTEDスプレッド,イールドスプレッドが決定要因になっている部分が大きい。一方,5年物から10年物のスワップスプレッドは,倒産リスクをあらわす社債スプレッドが決定要因になっている部分が大きい。金融政策の影響に関しては,金融政策が緩和された時点においてスワップスプレッドは3年物が拡大し,2年物,4年物,5年物,7年物,10年物は変わらなかった。このため金融緩和は,その実施日においては金融市場の倒産リスクを減少させる形で,スワップスプレッドを縮小させる機能を果たさなかったと推測できる。 | |||||
| 書誌情報 |
新潟大学経済論集 en : 新潟大学経済論集 巻 82, p. 83-97, 発行日 2007-03 |
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| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 新潟大学経済学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 02861569 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00183269 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 値 | publisher | |||||
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Cite as
伊藤, 隆康, 2007, 日本円金利スワップスプレッドの分析 : 決定要因と金融政策の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号): 新潟大学経済学会, 83–97 p.
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