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イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号)
http://hdl.handle.net/10191/5149
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名前 / ファイル | ライセンス | アクション | |
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|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-04-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号) | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号) | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
タイプ | departmental bulletin paper | |||||
その他のタイトル | ||||||
その他のタイトル | A Test for the Clustering Effect in Event Studies | |||||
著者 |
斎藤, 達弘
× 斎藤, 達弘 |
|||||
著者別名 | ||||||
識別子 | ||||||
識別子 | 158707 | |||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
姓名 | ||||||
姓名 | Saito, Tatsuhiro | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | イベント・スタディにおけるクラスタリング効果とは,同じ産業に所属するサンプルを用いて,イベントとウインドウを共通に設定するイベント・スタディで発生する問題である。この論文は,2003年11月29日に一時国有化された足利銀行の経営破綻が他の地方銀行に与えた影響を分析対象にして,イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響を検証している。そして,クラスタリング効果の影響は大きく,その影響を考慮しないとき,アブノーマル・リターンに関する帰無仮説が棄却されるバイアスがあることを確認している。 | |||||
書誌情報 |
新潟大学経済論集 en : 新潟大学経済論集 巻 82, p. 57-68, 発行日 2007-03 |
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出版者 | ||||||
出版者 | 新潟大学経済学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 02861569 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00183269 | |||||
著者版フラグ | ||||||
値 | publisher |