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  1. 040 経済学部
  2. 20 紀要
  3. 02 新潟大学経済論集
  4. 第86号
  1. 0 資料タイプ別
  2. 03 紀要論文

Long-Term Interest Rates in Japan : Analysis of Japanese Government Bond and Interest Rate Swap

http://hdl.handle.net/10191/7808
http://hdl.handle.net/10191/7808
b7e2309a-e4a5-41b6-ae57-5a2e594a666f
名前 / ファイル ライセンス アクション
86_19-38.pdf 86_19-38.pdf (3.8 MB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2009-04-10
タイトル
タイトル Long-Term Interest Rates in Japan : Analysis of Japanese Government Bond and Interest Rate Swap
タイトル
タイトル Long-Term Interest Rates in Japan : Analysis of Japanese Government Bond and Interest Rate Swap
言語 en
言語
言語 eng
キーワード
主題Scheme Other
主題 Japanese Long Term Interest Rate
キーワード
主題Scheme Other
主題 Market Segmentation
キーワード
主題Scheme Other
主題 Cointegration
資源タイプ
資源 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
タイプ departmental bulletin paper
著者 Ito, Takayasu

× Ito, Takayasu

WEKO 158632

Ito, Takayasu

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 This paper analyzes the relationship between Japanese Government Bond and Japanese Yen Interest Rate Swap markets. The whole sample is divided into two sub periods. Sample A is from January 4, 1994 through February 12, 1999. Sample B is from February 15, 1999 through June 30, 2006. In Sample A, Japanese Yen Interest Rate Swap rates are in the long run equilibrium with Japanese Government Bond yields in all maturities. In Sample B, Japanese Yen Interest Rate Swap rates are in the long run equilibrium with Japanese Government Bond yields only in the maturities from 2 years through 7 years. The market segmentation is observed in 10 years between Japanese Government Bond and Japanese Yen Interest Rate Swap markets in Sample B.
書誌情報 新潟大学経済論集
en : 新潟大学経済論集

巻 86, p. 19-38, 発行日 2009-03
出版者
出版者 新潟大学経済学会
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 02861569
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00183269
著者版フラグ
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Ver.1 2021-03-01 11:29:15.546079
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