@article{oai:niigata-u.repo.nii.ac.jp:00027293,
 author = {伊藤, 隆康},
 journal = {新潟大学経済論集, 新潟大学経済論集},
 month = {Sep},
 note = {本稿の目的は1990年代半ばから2000年代半ばのデータを用いて,金利スワップスプレッドの連動性を日米間で検証することにある。標本期間を日銀がゼロ金利政策を導入した1999年2月15日の時点で2分割して,実証分析を遂行した。標本A(1994年1月4日から1999年2月12日)において,2年物,3年物,5年物,7年物,10年物のスワップスプレッドは日米間で連動して推移していた。一方,標本B(1999年2月15日から2003年7月30日)において,2年物のスワップスプレッドは日米間で連動していたが,3年物,5年物,7年物,10年物のスワップスプレッドは日米間で連動していなかった。標本Aでは3年物,5年物,7年物,10年物で円スワップスプレッドから米ドルスワップスプレッドへの影響が確認されたが,米ドルから円への影響は確認できなかった。また,2年物の分析では,円スワップスプレッドと米ドルスワップスプレッドは相互に影響を及ぼしていなかった。標本Bでは2年物,3年物,5年物,7年物,10年物で,円スワップスプレッドと米ドルスワップスプレッドは相互に影響を及ぼしていなかった。},
 pages = {55--73},
 title = {金利スワップの利回りスプレッドに関する分析 : 日米間における連動性の検証},
 volume = {81},
 year = {2006}
}