2024-03-29T05:44:52Z
https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/oai
oai:niigata-u.repo.nii.ac.jp:00027285
2022-12-15T03:57:11Z
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イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号)
イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響 (小澤健二教授・高津斌彰教授・西澤輝泰教授・林英機教授・平木俊一教授退職記念号)
A Test for the Clustering Effect in Event Studies
斎藤, 達弘
イベント・スタディにおけるクラスタリング効果とは,同じ産業に所属するサンプルを用いて,イベントとウインドウを共通に設定するイベント・スタディで発生する問題である。この論文は,2003年11月29日に一時国有化された足利銀行の経営破綻が他の地方銀行に与えた影響を分析対象にして,イベント・スタディにおけるクラスタリング効果の影響を検証している。そして,クラスタリング効果の影響は大きく,その影響を考慮しないとき,アブノーマル・リターンに関する帰無仮説が棄却されるバイアスがあることを確認している。
新潟大学経済学会
2007-03
jpn
departmental bulletin paper
http://hdl.handle.net/10191/5149
https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/records/27285
AN00183269
02861569
新潟大学経済論集
新潟大学経済論集
82
57
68
https://niigata-u.repo.nii.ac.jp/record/27285/files/4_0014.pdf
application/pdf
621.8 kB
2019-08-20